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纸浆期货套利机会显现,螺纹热卷焦炭还将上涨


昨天,老虎在文章中说黑色类品种的近月合约不要做空的话,今天看还是正确的。也有人留言说,看对了你做了吗?老虎坦诚说真没有。分析和操作是两码事,我没有投机的胆量,就不敢赚赌大小的钱。如同不敢面对枪林弹雨,就不要奢求做将军一样。胆小者尽量做预见性强的事,傅海棠说,看到养猪厂都在杀老母猪时才会入场买豆粕。这需要的不仅是超乎常人的胆量,还有遇事沉着的远见卓识。
老虎前两天参加了一次内部交流会议,得知永安期货下属的现货子公司近年已在大量采用期现结合,远期点价和场外期权等模式。这也是永安不喜小散,期货却做成带头大哥的原因。
老虎说了半天,目的只有一个,这就是做期货尽量多参考现货。例如上周老虎介入的纸浆期货,虽然市场普遍看淡近期纸浆走势,港口库存也是历年最多,技术指标等都支持价格继续下跌。但近月合约短期贴水巨大,贸易商卖出冲动会大大削弱,远期合约因为时间和资金关注度原因,反弹力度会弱于近月,这也是市场非理性带来的错误。当然,这会随着时间推移会逐步修复,套利的利润也会在修复中逐步获得。
套利交易很慢,操作频率很低,这也是很多期货机构不愿推广期货套利的原因。都在那里套者等价差回归,赌场的老板就要哭了。作为小散,老虎以20多年的期货经历告诉你不要轻易介入期货,那些以为看几本技术分析的书就可以期海逐利,殊不知那些写书的人几乎都是通过稿酬生活。
今天,黑色类和化工类品种继续上涨,901合约移仓仍在进行中。其中螺纹01减仓11万手,热卷减仓4.2万手,焦炭减仓3.9万手,5月增仓5.7万手。焦煤01与05都有增仓,说明市场仍然看好后市走向。铁矿01合约减仓1.5万手。
化工类中:TA01合约减仓3.9万手,05合约增仓6.1万手,塑料01合约小减0.7万手,而05合约增加1.85万手。甲醇01合约减仓4.88万手,05合约增仓10.2万手。
老虎啰嗦这些数据无非想告诉虎友,01合约因为时间关系,没有交割需求的主力和散户都要在本月底前退出。剩下的则是有交割需求的。这部分持仓往往会随着交割概念的变化,选择继续持仓还是平仓离场。此时,技术分析就会退到次要位置,这点尤为重要。黑色和化工类品种中的01月合约,在接下来的日子,多数品种会逐步向现货回归,也有一些会出现,现货向期货靠拢的情况。
今日持仓:
纸浆06/09合约正向套利今日补仓,持仓平均价差66点,收盘价差114,长线持有。
螺纹热卷5月正向套利持有,收盘价差98点,目前已有利润,长线持有。
热卷5/10正套持有,持仓价差96点,收盘价差138点,长线持有。
焦炭5/9正套今日在85点和89.5点减仓,考虑下来继续补仓。
MA1/5正套今日在-61点,-75点,85点补仓,平均价差-69点,收盘价差-78点。
TA5/9今日介入,介入价差18点,收盘价差36点。
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